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Outliers and misleading leverage effect in asymmetric GARCH-type models

Carnero, M. A. and A. Perez
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics – 2021

22 de octubre de 2021Pub, PubFac, PubFacCarneroM, PubfacSelected, PubfacSelectedCarneroM, PubFeatured, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldFeatured, PubfieldFeaturedEconometrics, PubPrometeo, PubSelected, Pubyear2021Por coralio

The Forward Premium Puzzle in the interwar period and deviations from covered interest parity

Paya I., Peel D. and A. Spiru
Economics Letters – 2010

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2010Por coralio

Inflation dynamics in the U.S.: Global but not local mean reversion

Novay A., Paya I. and D. Peel
Journal of Money, Credit and Banking – 2010

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2010Por coralio

Linkages between Shanghai and Hong Kong stock indices

Paya I. and S. Zhang
Applied Financial Economics – 2009

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2009Por coralio

On the relationship between inflation persistence and temporal aggregation

Paya I., Duarte A. and K. Holden
Journal of Money, Credit and Banking – 2007

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2007Por coralio

Deterministic impulse response in a nonlinear model. An analytic expression

Venetis I.,Paya I. and D. Peel
Economics Letters – 2007

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2007Por coralio

A new analysis of the determinants of the real dollar-sterling exchange rate: 1871-1994”

Paya I. and D. Peel
Journal
of Money, Credit and Banking
– 2006

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2006Por coralio

Forecast evaluation of nonlinear models: The case of long-span real exchange rates”

Pavlidis E., Paya I. and D. Peel
Journal of Forecasting – 2012

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2012Por coralio

Real exchange rates and time-varying trade costs

Pavlidis E., Paya I. and D. Peel
Journal of International Money and Finance – 2011

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2011Por coralio

Sampling of nonlinear models: Evidence on speed of adjustment in index futures markets

Paya I. and D. Peel
Journal of Futures Markets – 2011

14 de octubre de 2020Pub, PubFac, PubfacPayaI, PubfacSelected, PubfacSelectedPayaI, Pubfield, PubfieldEconometrics, PubfieldMacro, PubSelected, Pubyear2011Por coralio
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